Ekonometri

Report
http://yilmaz.mersin.edu.tr/
Ders kitabı
•Gujarati (2012)
Temel Ekonometri,
Literatür Yayıncılık.
ECONOMETRİ I
GİRİŞ
Ekonometri nedir?
• Kelime anlamı olarak ekonometri ekonomik
ölçüm anlamına gelir.
• Ekonometri, iktisat teorisi, matematik ve
istatistiğin araçlarının iktisadî olayların ve
olguların analizinde kullanıldığı bir sosyal bilim
olarak tanımlanabilir. (Goldberger, 1964)
Neden farklı bir alan olarak
ekonometriye ihtiyaç var?
• Ekonometri, iktisat teorisi, matematiksel
iktisat, iktisadî istatistik ve matematiksel
istatistiğin bir karışımıdır.
O halde neden ayrı bir alan olarak
ekonometriye ihtiyaç vardır?
Neden farklı bir alan olarak
ekonometriye ihtiyaç var?
• İktisat teorisi genellikle niteliksel (kalitatif)
açıklamalar ve hipotezler oluşturur. Teorinin
kendisi herhangi bir sayısal ölçüm ya da değer
sunmaz. Ekonometri, iktisat teorisine pek çok
alanda ampirik içerik sağlar.
Örneğin talep yasasını düşünün...
Neden farklı bir alan olarak
ekonometriye ihtiyaç var?
• Matematiksel iktisadın temel uğraşı konusu
iktisat teorisinin matematiksel bir formda
(denklemlerle) ifade edilmesidir. Matematiksel
iktisat teorinin ölçülebilirliği ya da test
edilebilirliği ile ilgilenmez.
• Teorinin sınanması, verilerle desteklenmesi ya
da reddedilmesi ekonometrinin konusudur.
Neden farklı bir alan olarak
ekonometriye ihtiyaç var?
• İktisadî istatistik temelde iktisadî datanın
toplanması, işlenmesi ve grafiklerle ya da
tablolarla sunulması ile ilgilenir.
• Toplanan datanın iktisat teorilerinin test
edilmesinde kullanılması ise ekonometristlerin
işidir.
Neden farklı bir alan olarak
ekonometriye ihtiyaç var?
• Ekonometristlerin kullandıkları data deneysel
olmayan datadır. Ekonometristler bu datayı
veri olarak kabul ederler.
• Bu tür data ölçüm hatası içerebilir.
Ekonometristler bu türden ölçüm hatalarıyla
ilgili sorunların üstesinden gelebilmek için özel
analiz yöntemleri kullanırlar.
Ekonometrinin metodolojisi
1. Teorinin ya da hipotezin ortaya konulması
2. Teorinin matematiksel modelinin kurulması
3. Teorinin ekonometrik modelinin ortaya konulması
4. Datanın toplanması
5. Ekonometrik modelin parametrelerinin hesaplanması
6. Hipotez testi
7. Kestirim ya da öndeyi
8. Modelin kontrol ya da politika amacıyla kullanılması
Bu adımları görebilmek için Keynesyen tüketim teorisini ele
alacağız.
1. Teorinin ya da hipotezin ifade
edilmesi
• Keynes:
Temel psikolojik yasa, insanların gelirleri attıkça, kural olarak
ya da ortalama olarak, tüketimlerini de artırmalarıdır, yalnız bu
artış, gelirdeki artış kadar olmaz. (Keynes, 1936)
• Keynes, marjinal tüketim eğiliminin (MPC) 0 ile
1 arasında olduğunu ileri sürdü.
2. Teorinin matematiksel modelinin
kurulması
• Keynes iki değişken (gelir ve tüketim) arasındaki ilişkinin
fonksiyonel kalıbını tam olarak ifade etmedi. Keynesyen
tüketim fonksiyonunu şu şekilde ifade edilebilir.
• Y = tüketim harcaması
X = gelir
β1 ve β2 modelin parametreleri
β1 : sabit terim
β2 : eğim katsayısı
2. Teorinin matematiksel modelinin
kurulması
Terminoloji
•
•
•
•
•
•
•
•
Parametreler
Eğim katsayısı
Sabit terim
Model: bir dizi matematiksel denklem
Tek denklemli model
Çok denklemli model
Bağımlı değişken
Bağımsız açıklayıcı değişken
3. Teorinin ekonometrik modelinin
ortaya konulması
• İktisadi değişkenler arasındaki ilişkiler genellikle kesin
çok değildir. İktisadi değişkenler arasında kesin
olmayan ilişkileri ifade edebilmek için ekonometrist
şu formu kullanır:
Burada u bozucu terim ya da hata terimidir. Hata
terimi tüketimi etkileyen ancak açıkça belirtilmeyen
diğer tüm faktörleri temsil eder.
3. Teorinin ekonometrik modelinin
ortaya konulması
Terminoloji
• Bozucu terim (hata terimi)
• Ekonometrik model
• Lineer (doğrusal) regresyon modeli
4. Datanın elde edilmesi
• Ekonometrik modelin tahmini için (yani β1 ve
β2’nin tahmini olarak hesaplanabilmesi için)
dataya ihtiyacımız vardır.
• Bir sonraki slaytta Y kişisel tüketim
harcamalarını, X ise gayri safi milli hasılayı
göstermektedir. Her ikisi de 1992 yılının dolar
fiyatlarıyla ifade edilmektedir.
4. Datanın elde edilmesi
4. Datanın elde edilmesi
5. Ekonometrik modelin
parametrelerinin hesaplanması
• Parametrelerin nasıl hesaplanacağı (tahmin edileceği) üçüncü
bölümde açıklanacak. Şimdilik, bilinmesi gereken temelde
regresyon analizi adı verilen istatistik tekniğiyle hesaplamanın
yapıldığıdır. Bu teknik ve önceki tabloda verilen data
kullanarak, β1 ve β2 sırasıyla, −184.08 ve 0.7064 şeklinde
tahmin edilebilir.
Tahmin edilen tüketim fonksiyonu:
6. Hipotez testi
• β2’nin tahmin edilen değeri yaklaşık olarak 0.71. Bu sayı
beklenildiği gibi 0 ile 1 arasında, ama istatistiksel olarak
anlamlı mı? Şans nedeniyle ya da sadece bu dataya özgü
olarak 1’in altında kalmamış olduğundan emin miyiz? Yani,
0.71 istatistiksel anlamda 1’den düşük mü?
• Bu sorulara cevap verebilmek için hipotez testi yapmamız
gerekir.
• İstatistik teorisinin iktisat teorilerinin desteklenesi ya da
reddedilmesi ile ilgili olan dalına istatistiksel çıkarsama
(hipotez testi) denir.
7. Kestirim ya da öndeyi
• Eğer seçilen model incelenen hipotezi ya da teoriyi
doğruluyorsa, açıklayıcı ya da kestiren değişken
(predictor variable) X’in bilinen ya da beklenen
gelecekteki değerlerini temel alarak modeli bağımlı
ya da kestirilen değişken (forecast variable) Y’nin
gelecekteki değerlerini kestirmekte kullanabiliriz.
7. Kestirim ya da öndeyi
• 1997 yılında gerçekleşen tüketim harcamaları 4913.5 milyar
(4.9 trilyon) dollar düzeyindeydi. Tahmin edilen modele
dayalı olarak yapılan kestirim, gerçek tüketim harcamalarını
yaklaşık 37.82 milyar dolar kadar fazla tahmin etmiş oldu.
Kestirim hatasının 37.82 milyar dolar civarında olduğunu
söyleyebiliriz. Bu miktar 1997 GSYİH’sının yaklaşık % 0.76’sı
kadardır.
7. Kestirim ya da öndeyi
• Tahmin edilen MPC’yi gelir çarpanını (M)
tahmin etmek için kullanabiliriz:
• M = 1/(1-0.71) = 3.4
8. Modelin kontrol ya da politika
amacıyla kullanımı
• İşsizlik düzeyini % 4.2’de tutabilmek için tüketim harcamalarının
4900 (milyar 1992 dolları) civarında olması gerektiğine inanıldığını
varsayalım. Bu durumda hangi gelir düzeyi böyle bir tüketim
harcaması düzeyini garantiler?
• Öyleyse X yaklaşık olarak 7197’ye eşit olmalı. Yani, 7197 milyar
dolarlık bir gelir düzeyi, MPC 0.71 civarında olduğunda, yaklaşık
olarak 4900 milyar dolarlık tüketim harcamasına yol açacaktır.
8. Modelin kontrol ya da politika
amacıyla kullanımı
• Bu hesaplamaların gösterdiği gibi hesaplanan
model kontrol ya da politika amacıyla
kullanılabilir. Uygun maliye ve para politikası
bileşimleriyle hükümet konrol değişkeni X’i
değiştirebilir ve böylece hedef değişken Y’yi
istenilen düzeye getirebilir.
Ekonometrik modelin anatomisi
Ekonometri türleri
• Teorik (kuramsal) ekonometri, ekonometri modelleriyle
belirtilmiş iktisadî ilişkileri ölçmeye yöenlik uygun yöntemler
geliştirmeyle uğraşır. Bu bakımdan büyük ölçüde matematiksel
istatistiğe dayanır. En küçük kareler yöntemi bunun bir örneğidir.
• Uygulamalı ekonometride, üretim fonksiyonu, yatırı fonksiyonu,
arz-talep fonksiyonları, portföy teorisi gibi, iktisadın ya da
işletmeciliğin belli alanlarını inceleme amacıyla teorik
ekonometri araçları kullanılır.

similar documents