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Report
國庫券交易資訊
申報及統計作業
金融業務部
中華民國102年1月
大綱
一、建置背景
二、申報機制
三、作業說明
四、短率系統揭示內容
五、加值服務
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一、建置背景-依據
票券公會
金管會
中央銀行
票券業務委員會101年5月25日討論通過
理監事聯席會議101年6月11日報告
101年8月24日金管銀票字第
10100258780號函
101年8月28日台央業字第
1010035972號函
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一、建置背景-交易資訊完整性
作為期交所短期利率期
貨上市結算之依據
93年5月
(申報機構:8專營票券商)
短期票券利率指標
依主管機關函示,辦理
資訊揭露
SIRIS
101年10月
TB
交易資訊
100年8月
依票券公會建議建置
(申報機構:
專、兼 營票券商)
短票交易統計
資訊查詢服務
短期票券
交易資訊
資料庫
(申報機構: 8專營票券商)
97年3月
ABCP
成交資訊
98年10月
TAIBIR
受票券公會委託建置
(申報機構:
8專營及18兼營票券商)
臺灣短期票券
報價利率指標
※101年10月29日上線後,加上國庫券交易資訊,已可提供完整之短期票券市場交
易市場資訊
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二、申報機制-作業架構
 利用現有機制建置
申報機構
集保結算所
短期票券利率指標
編製系統
新增一類TB
及買賣資料
資訊申報
專兼營
票券商
使用對象
查詢
申報、編製、
行情揭示
連線查詢
及月報
主管機關
中央銀行
資訊傳遞
集保結算所網站公告
國庫券成交資訊
投資大眾
查詢
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二、申報機制-作業原則
申報單位
專營票券商及兼營票券商
申報介面
短期票券利率指標編製系統(簡稱短率系統)
申報內容
國庫券買賣成交資料
交易方式(買斷、賣斷、RS買入、RP賣出)、
標的代號、成交利率、交易金額等資料
申報時間
每一營業日3:30PM前
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二、申報機制-管理及異常處理機制
線上即時管理機制
由本公司專責部門於每一營業日即時線上察看
如發現輸入資料有誤時,即時通知申報機構取消或
更正
異常處理機制
申報機構如遇斷線或其他因素致無法傳輸時,請以
電話通知本公司,並將利率等資料傳真至本公司代
為輸入,或使用本公司提供之斷線備援系統
本公司於接收申報機構傳真後,將該申報機構之利
率等資料輸入至短率系統
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二、申報機制-申報連線方式
 已為現行相關資訊之申報機構,延用原連線機制申報
8家專營票券商
兆豐票、華票、國票、大中票、台灣票、萬通票、
大慶票、合庫票
15家兼營票券商
臺灣銀行、土地銀行、合庫銀行、第一銀行、華
南銀行、彰化銀行、上海銀行、台北富邦銀行、
國泰世華銀行、兆豐銀行、花旗銀行、聯邦銀行、
台新銀行、大眾銀行、中國信託銀行、永豐銀行
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二、申報機制-申報連線方式
 非前述申報機構之兼營票券商,以下列連線方式
擇一辦理申報
本公司已開發瀏覽器工作站(Browser)
請填寫申請單,申請帳號密碼及開放防火牆後,
即可使用
採主機對主機(MQ)或傳檔工作站(BDU)方式者
請依本公司公告之介面規格開發資訊系統
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三、作業說明-採Browser申報
 登錄畫面
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三、作業說明-採Browser申報
申報作業
交易利率
11
三、作業說明-採Browser申報
申報作業
選取買斷、賣斷、
RS買入或RP賣出
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三、作業說明-採Browser申報
修改作業
交易利率補正
13
三、作業說明-採Browser申報
修改作業
國庫券
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三、作業說明-採Browser申報
取消作業
交易利率取消
15
三、作業說明-採Browser申報
取消作業
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三、作業說明-採MQ或BDU申報
修訂介面規格
票券成交明細資料傳送指令:A02/ISS
票券成交明細資料補正傳送指令:A03/ISC
序號
欄位名稱
DTD
11
Issue Type
ISS_TYPE
欄位說明
“1”:交易性商業本票(CP1)
形態
長度
屬性
C
1
M
C
1
M
C
6
O
“2”:融資性商業本票(CP2)
票券類別
“3”:銀行承兌匯票(BA)
“4”:可轉讓定存單(NCD)
“5”:短期受益證券(ABCP)
“6”:國庫券(TB)
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Deal Type
DEAL_TYPE
“1”:賣斷
“2”:RP賣出
交易類別
“3”:買斷
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Treasury Bill
國庫券代號
TB_ID
“4”:RS買入
當項次11票券類別為6 國庫券時,
此欄位屬性為M,其餘為E
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四、短率系統揭示內容
國庫券成交資訊
1
當日已傳送資料查詢
2
當日國庫券成交資訊
3
歷史國庫券成交資訊
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四、短率系統揭示內容
國庫券成交資訊
國庫券成交資訊
單位: %、佰萬元
買賣斷
附條件
天期
加權平均
利率
成交量
10 天期
0.710
477.169
加權平均
利率
合計
成交量
加權平均
利率
成交量
20 天期
30 天期
60 天期
90 天期
120 天期
150 天期
180 天期
365 天期
註:各交易天期採加權平均計算
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四、短率系統揭示內容
國庫券成交資訊
國庫券買賣斷成交行情資訊
國庫券
天期
代號
名稱
T02001
財102-1
距到期
天期
買賣斷成交利率 %
最高
最低
與前一營業
日比較%
總成交金額
(百萬元)
總筆數
加權平均
182
合 計
20
四、短率系統揭示內容
TAIBIR報價利率資訊
1
當日最新初級市場報價利率
2
當日最新次級市場報價利率
3
當日初級市場定盤利率
4
當日次級市場定盤利率
5
歷史初級市場定盤利率
6
歷史次級市場定盤利率
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五、加值服務
提供BCSS系統票券市場交叉分析統計資訊
-日、月、年統計
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聯絡窗口
總機代表號: (02)2719-5805
部門
金融業務部
金融資訊部
姓名
分機
陳如蘋
853
朱正寰
227
陳昱任
879
23
敬 請 指 教

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