第三階段申報事宜

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衍生性金融商品交易資訊儲存庫
第三階段申報格式說明
債券部
民國101年6月
簡報大綱
 第一階段申報說明
 遲報/缺報管理
 第二階段申報事宜
 第三階段申報事宜
2
第一階段申報說明
 月申報
 申報時間:自每月10日前延長至每月15日前。
 「當月申報資訊確認作業」
 已與本中心簽訂TR系統契約者,當月無交易時應於
「應申報筆數」一欄申報「0」 ,以利統計缺報情
形。
 自6月起缺報情形將正式發文通知申報機構,並副
知主管機關。
 應確實申報「應申報筆數」:請依下頁資訊統計
準則,計算應申報筆數,並確實申報之。
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第一階段申報說明
 月申報
 「當月申報資訊確認作業」申報筆數之統計準則:
以「申報日」為依據。
 「當月申報資訊確認作業」餘額筆數之統計準則:
 截至前一申報日系統關機為止所申報的資料
 交易日為上月份月底之前者
 至上月份月底仍未到期之契約
 至資料截止日期,交易未經刪除且契約餘額不為
零者。
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第一階段申報說明
 月申報
 「MTM市價資訊」:如出現提醒訊息,請確實
檢查申報方向是否正確。
 PVBP:殖利率曲線平行上移1BP產生的契約市價
變動值,IRS Pay (Receive) Fixed,此欄位應為正
(負)值。
 Dollar Delta:買入買權/賣出賣權,此欄位應為正
值;賣出買權/買入賣權,此欄位應為負值。
 契約市價:為契約重評價值,Swap及Forward契
約,若期初無收付金額,則該契約市價形同損益。
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第一階段申報說明
 TR與DPSP並行申報
 DPSP申報需待TR三階段上線後才會廢止。
 並行申報者,例如結構型商品,如提前停
止申報DPSP,將另行公告。
 資產交換實物交割檔,請由契約的賣方進
行申報,並於申報後T+1日或T+2日撥券,
無須透過本中心撥券者,無須申報。
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遲報/缺報管理--申報狀況表
申報狀況報表
金融機構
存量
申報
代號
名稱
已申報
筆數
比對
應申報
筆數
申報
完成率
應比對
筆數
已比對
成功筆數
比對
完成率
延遲申
報比率
20,724
20,717
100%
386
383
99%
21%
6,100
6,104
100%
4,579
4,051
88%
8%
4,868
4,869
100%
1,695
1,626
96%
15%
4,809
0
-
2,271
2,062
91%
6%
4,699
4,711
100%
791
755
95%
6%
4,058
4,075
100%
1,110
1,038
94%
24%
3,972
2,331
170%
2,943
2,587
88%
1%
2,894
0
-
271
271
100%
0%
1,885
0
-
456
318
70%
28%
1,869
1,869
100%
1,295
1,140
88%
26%
1,784
871
205%
952
782
82%
1%
7
遲報/缺報管理--申報狀況表
金融機構
代號
名稱
應申報資
訊確認
MTM
應申報
筆數
延遲申
報筆數
延遲申
報比率
未申報
筆數
未申報
比率
延遲申報
總資產/總負債
部位月報表
未申報
延遲申報
未申報
2,680
0
0.00%
2,320
86.57%
0
0
1
0
3,806
0
0.00%
1,662
43.67%
0
0
1
0
1,151
0
0.00%
1,151
100.00%
0
0
0
0
1,463
0
0.00%
992
67.81%
1
0
0
0
1,275
0
0.00%
973
76.31%
0
0
0
0
1,320
460
34.85%
864
65.45%
1
0
0
0
799
692
86.61%
110
13.77%
1
0
1
0
4,489
2
0.04%
68
1.51%
1
0
1
0
190
0
0.00%
28
14.74%
0
1
0
0
2,098
2,076
98.95%
22
1.05%
0
0
0
0
8
第一階段申報狀況
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第二階段申報事宜
 上線日期
 日申報:102年1月2日開始申報
 102.1.2起承作之交易,於次一營業日前申
報。
 上線前承作而尚未到期之交易,原則應於
系統上線後同步補齊。
 月申報:102年2月開始申報1月底資訊
 資料比對緩衝期:於102年3月底前資料
比對完畢
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第二階段申報事宜
 系統測試期間
 平日測試:預定為101年11月起。
 市場會測:原則為上線前的週末,日期未
定。
 國內金融機構海外分公司交易資料開始
納入申報
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第二階段申報事宜
 常見問題
 到期日:Expiry Date/Fixing Date
 「MTM」檔案Dollar Delta計算準則
 Call/Put 依格式A所申報「currency pair」
之被報價幣判斷。例如: 「currency pair」
為 USD/JPY,買入賣權,則以Put USD計算
Dollar Delta。
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第三階段申報事宜
 上線日期
 日申報:102年7月1日開始申報
 月申報:102年8月開始申報7月底資訊
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第三階段申報事宜
 申報檔案別及商品:8個檔案
檔案
商品
FXO2
非陽春型外匯選擇權
SWPT
利率交換選擇權(Swaption)
IRS2
陽春型/非陽春型 遠期利率協定(FRA)
陽春型/非陽春型 換匯換利(CCS)
非陽春型利率交換(IRS)
IRO
國內陽春型債券選擇權(Bond Option)
其他債券選擇權
利率選擇權利率上限(Cap)
利率選擇權利率下限(Floor)
利率選擇權利率上下限(Collar)
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第三階段申報事宜
 申報檔案別及商品
檔案
商品
CDS
信用違約交換(CDS)
FED
非台股相關之「股權衍生性商品」及「轉債資產交換交易」:
股權遠期
股權選擇權
股權交換
資產交換選擇權端
資產交換固定收益端
CMS
商品遠期
商品交換
CMO
商品選擇權
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第三階段申報事宜
 申報原則
 陽春型IRS及FX Option仍依原第一、二階段
格式分別申報
 契約履約後之陽春型IRS,仍應於第三階段
格式申報
 新增「組合交易序號」欄位
 單一交易須分拆為2筆(以上)交易申報時填報
 同一筆交易分拆時,須填報相同的組合交易
序號
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第三階段申報事宜
 比對原則
 僅陽春型FRA、陽春型CCS及國內陽春型
Bond Option須進行交易資訊比對
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簡報完畢
敬請指教
聯絡人:櫃買中心債券部黃仁宏專員 TEL: 23668035 e-mail: [email protected]
聯絡人:櫃買中心債券部林雅雯專員 TEL: 23668077 e-mail: [email protected]
聯絡人:櫃買中心債券部邱之駿專員 TEL: 23666141 e-mail: [email protected]
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