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Geld- und Risikomanagement
Die Lebensversicherung
des Traders!
Geld- und Risikomanagement – Webinar
www.cfx-broker.de
Zusammenhang Risiko u. Ertrag
Risiko- und Ertragsdiagramm
100
Ertrag
75
50
25
0
1
2
3
Risiko
→ im Negativfall: Verlust statt Ertrag!
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Bedeutsamkeit der Verluste
Kapitalverlust
Notwendiger Gewinn
10%
11%
20%
25%
30%
43%
50%
100%
75%
300%
90%
900%
→ Fokussierung auf Verluste!
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Entscheidende Fragen
• Wie viel Kapital wird pro Trade eingesetzt?
Geldmanagement)
• Welches Risiko ist vertretbar? Wo wird
sinnvollerweise der Verlust begrenzt?
Risikomanagement)
(=
(=
→ persönliches Gleichgewicht finden!
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Unterteilungen
• Geldmanagement
•
•
•
•
Positionsgrößenbestimmung
Martingale/ Anti-Martingale
Pyramiden
Kelly-Formel
• Risikomanagement
•
•
•
•
Verlustbegrenzung
Chance-/Risikoverhältnis
Korrelation
Diversifikation
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Praxis
• Herangehensweise
•
•
•
•
•
Kurs-Ziel definieren
Verlustbegrenzung festlegen
CRV berechnen
Positionsgröße bestimmen (%-Regelung; Stopp ..)
Order aufgeben
• Beispiel
• Kontogröße 20.000.- Euro
• CRV von mindestens 2
• Stopp-Setzung am Chart orientiert
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CRV
So traden Sie profitabel:
Das Chance-/Risikoverhältnis als zentraler
Bestandteil Ihres Geld- und
Risikomanagements.
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CRV
Risiken minimieren
und
Chancen optimieren
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Was ist zu tun?
• Vor Positionseröffnung unbedingt zu beachten:
• Risikobegrenzung durch Stopp-Setzung
• Kurs-Ziel-Bestimmung
• CRV-Berechnung
• Konsequente Anwendung unabdingbar
• Trades „filtern“
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Visualisierung
Festlegung Stopp & Kurs-Ziel
Kurs-Ziel
Chance
Kauf
Risiko
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Stopp
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Berechnung
Berechnung CRV:
Zielkurs – aktueller Kurs
_____________________________________
aktueller Kurs – Stopp-Kurs
oder
max. Gewinn (Chance)
______________________________
max. Verlust (Risiko)
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Faustregeln
• Langfristig: CRV > 4
• Mittelfristig: CRV > 3
• Kurzfristig (Daytrading): CRV > 2
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Abstrakte Berechnung
Abstrakte Berechnung
Chance/ Gewinn
Risiko/ Verlust
CRV
10,00
20,00
0,50
10,00
10,00
1,00
10,00
7,50
1,33
10,00
5,00
2,00
10,00
2,50
4,00
25,00
8,50
2,94
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Konkrete Berechnung
Konkrete Berechnung
Einstieg
Kursziel
Stopp
CRV
10,00
11,00
7,00
0,33
10,00
11,00
9,00
1,00
10,00
11,00
9,50
2,00
10,00
11,00
9,69
3,23
10,00
13,50
9,50
7,00
4.525,00
4.550,00
4.516,50
2,94
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Praxis-Beispiel
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Positionsgröße
Die optimale Positionsgröße!
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Trading-Ziele
• Langfristig im Spiel bleiben
• Rendite über „Normal-Niveau“ erzielen
→ Bedingung: Überschaubares Risiko!
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Risiko
• Zu hoch: Wohlfühlfaktor nimmt ab
• Zu niedrig: Falsches Spiel
→ Ergebnis: Zielverfehlung!
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Lösung I
Balance finden, die sich …
• am Anlagestil des Traders
und/oder
• dessen Trade-Frequenz
orientiert.
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Lösung II
Beispiel - Vorgehensweise:
• Wohlfühlzone: Bei welchen (Verlust-)Summen
fangen ihre Hände an zu schwitzen?
• %-Regelung: Legen Sie fest, wie hoch ihr Verlust pro
Trade in Bezug auf ihren Kontostand sein darf!
→ Merken Sie sich ihre Antworten!
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Anpassungsbedarf
Gründe für eine einmalige oder dauerhafte Anpassung
der „gewöhnlichen“ Positionsgröße:
•
•
•
•
•
•
•
Marktsituation
Trade-Richtung (mit oder gegen den Trend)
Gewinn-/Verlustserien
Wohlfühlfaktor
Kontogröße
Diversifikation
Basiswert
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Kontaktdaten
• Homepage: www.cfx-broker.de
• CFX-Team: [email protected]
• CFX Trader Kolumne:
www.cfx-broker.de/de/anmeldung-trader-kolumne
• CFX Broker Blog:
www.blog.cfx-broker.de
• Instinkt Trader: www.instinkt-trader.de
Till Kleinlein
Chefredakteur CFX Trader Kolumne
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