先賣後買現股當日沖銷 電腦作業說明 103年5月 電腦規劃部 余道堅 0 大綱 「先賣後買現股當沖」開放措施 現股當沖電腦作業流程 電腦作業 當沖券差作業流程與範例說明 重要作業時程說明 1 「先賣後買現股當 沖」 開放措施 現股當沖 交易型態 應付當沖券差 申報平台 證金當沖 代標議借 2 現股當沖交易型態 現款買進現券賣出 成交後之普通交割 按買賣沖銷後差 價辦理款項交割 普通交易成交 (委託類別: 0) 盤後定價 (委託類別: 0) 3 應付當沖券差申報平台 投資人券不足 T日 現股當沖 券差發生 T+3日 T日 當沖交割券差申 報平台(還券) 當沖交割券差申 報平台(取借) T+1日 現股當沖 專戶強制買回 T+1日 證金代為 標借、議借 4 證金當沖代標議借 證券商 或有券源不足 證 券商 議借 (V07)申報時間 ---(12:30--14:00) 議借價格以申請日開 盤競價基準10%為限 T+1日 標借 T+1日 議借 T+2日 續標 續借 標借委託時間 —(9:00-12:10) 最高標借費用為申請 日開盤競價基準7% 證金 公司 證金公司標議借: 因客戶現股當沖交 易未沖抵部位,得 委託證金公司進行 標議借取券交割。 5 大綱 「先賣後買現股當沖」開放措施 現股當沖電腦作業流程 電腦作業 當沖券差作業流程與範例說明 重要作業時程說明 6 電腦作業流程 作業時間 投資人 09:00 當沖開 | 戶申請 17:00 T 07:40 日 | 證 券 商 (一) 當沖開戶與徵信 2. 徵信資料處理 BC2、 B07、BCJ 3.違約公告 證券T80 漲跌幅度表 08:30 普通交 易委託 14:30 申請 集保 結算 所 1.開戶處理 BC6、BC7、B27 (二)可現股當沖標的 13:30 | 交 易 所 / 櫃檯買賣中心 可現股當沖標的 證券資訊揭露 T30 (三)普通交易委託: 電腦撮合交易 成交 一般交易(買、賣) 資料 盤後定價(買、賣) 接收 7 電腦作業流程(續) 交 易 所 / 櫃檯買賣中心 集保 結算所 (四)成交資料調整: —成交資料調整 錯帳更正帳號B02 改類C31、違約B03 遲延C55 (五)當沖券差回補 —當沖券差平台 (六)當沖券差平台: 申請 BCB、BCE、BCF 資料 接收 T+2 日 09:00 | 10:00 ( 七 ) 現 股 當 沖 明 細 申 報 —彙總當沖戶現 BC8、BC9、BCA 股買賣沖銷數額 產製交 割報表 T+3 日 09:00 | 18:00 (八)當沖券差處理 : BCC、BCG 作業時間 T日 | T+1 日 09:00 | 18:00 投資人 當日不 沖銷聲 明 證 券 商 —當沖券差平台 還券申請 券源 撥轉 券源 撥轉 8 大綱 「先賣後買現股當沖」開放措施 現股當沖電腦作業流程 電腦作業 當沖券差作業流程與範例說明 重要作業時程說明 9 電腦作業 現股當沖 開戶與徵 信 可現股當 沖標的證 券資訊 應付當沖 券差申報 平台 證金當沖 代標議借 10 現股當沖開戶與徵信 現股當沖戶: 1.應開立受託買賣帳戶滿三個月 2.最近一年內成交達十筆以上 3.但已開立信用交易帳戶者及 專業機構投資人不在此限 4.不得開立現股當沖戶—綜合交易帳戶 、違約、錯帳、 自營商888888-5、6 開立一般戶 (B50、B51) 應付當沖券差 債務違約(BCJ) 開立現股當沖戶 (BC6、BC7) 當日違約公告檔 (BC2) 投資人徵信資料 (B27) 昨日市場普通違 約公告檔(B07) 記錄代碼“000” 1.當事人基本記錄 2.當事人身份證號 3.違約:“Y”, “N” …..….. 7.現股當沖開戶數 11 可現股當沖標的證券資訊 上市可現股當沖標的(T80) 欄位名稱 長度 說明 02 T80-STKNO X(06) 股票代號 02 T80-TYPE-TW50 X(01) 臺灣50指數成分股 02 T80-TYPE-TWMC X(01) 臺灣中型100指數成分股 02 T80-FIRST-BUY X(01) 可先買後賣現股當沖註記 02 T80-FIRST-SELL X(01) 可先賣後買現股當沖註記 02 FILLER X(20) 空白 排除: 1.變更交易方法 2.處置之有價證券 註記: 〝Y〞 1.註記:〝Y〞 2.停止過戶前五天 ( 不影響股東權益者除外,例如:更名等 ) — 停止「先賣後買現股當沖」、「應付當沖券差申報平台」 作業 — 預先公告於本公司網頁與MIS即時公告。 3.停止「證金當沖代標議借」比照「證金信用券差標議借」辦理 12 可現股當沖標的證券資訊 (續) 上市(櫃)漲跌幅度資料檔 (T30) 欄位名稱 02 STOCK-NOT 長度 X(06) 說明 股票代號 02 BULL-PRICE 9(4)V99 漲停價 02 LDC-PRICE 9(4)V99 開盤競價基準 02 BEAR-PRICE 9(4)V99 跌停價 02 SETTYPE X(01) 交易方式 02 MARK-W X(01) 處置股票註記 02 MARK-DAY-TRADE X(01) 可現股當沖註記 02 FILLER X(32) 空白 〝Y〞--- 可先買後賣 〝X〞---可先買後賣或 先賣後買 〝 〞--- 不可現股當沖 13 應付當沖券差申報平台 申報平台作業(新增): —證券商現股當沖專戶回補發生申報(BCB)作業 —證券商現股當沖專戶回補處理申報(BCC)作業 —證券商現股當沖專戶回補彙總查詢(BCD)作業 —現股當沖戶應付當沖交割券差申報(BCE)作業 —現股當沖專戶應付當沖交割券差申報(BCF)作業 —證券商應付當沖交割券差還券申報(BCG)作業 —現股當沖專戶應付當沖交割券差查詢(BCH)作業 —證券商應付當沖交割券差回補還券查詢(BCI)作業 —證券商應付當沖券差債務違約申報(BCJ)作業 14 應付當沖券差申報平台 投資人現股當日沖銷未反向買回,由證券商向 投資人借入再轉出借予投資人之申報平台: —需於總公司設立「專戶」 (戶號:8899999) 1.投資人之取借與出借,均需透過此專戶作業 2.證金公司當沖券差代標借議借之帳戶 3.僅可進行現股買進交易 4.得由普通、盤後定價、零股及鉅額交易強制買回 —不得使用此平台者: 1.自營商、綜合交易帳戶、違約、錯帳專戶 2. 融資融券專戶、證券借貸專戶 15 應付當沖券差申報平台(續) 申報方式說明: —T日券差發生使用專戶回補發生申報(BCB)作業 —T日券差平台取借: 1.出借與借券方同集團使用現股當沖戶券差(BCE) 作業 2.出借與借券方非同集團則雙方使用現股當沖專戶券差 (BCF)作業,申報相同資訊,流水編號由出借方編訂 —T+1日證金公司標議借使用現股當沖專戶券差 (BCF)作業 —T+1日強制買回成功後,將回補明細 (BCC)申報至本公司 —T+3日專戶買回需還券申報(BCG)作業,逾期未清償債務 視同違約,申報當沖券差債務違約(BCJ)作業 16 應付當沖券差申報平台(續) 注易事項: —平台申報資訊經交易所確認後即時傳輸至集保公司撥券 —專戶回補發生申報(BCB)作業,提供T日申報使用, 於 T+1日/T+2日不得進行調整 —僅適用於普通交易之現股賣出交易 —強制買回專戶(889999-9)可申報錯帳,不可更正帳戶 —欲取銷已自本平台借入券者: 1.出借與借券方同集團則執行現股當沖戶券差(BCE) 刪除 2.出借與借券方非同集團則先執行現股當沖戶券差(BCE) 刪除,再出借執行與借券方專戶反向券差(BCF)撥轉 17 證金公司標借議借 注易事項: —T+1日證金公司標議借區分證券商委託代為標議借及 信用交易券差之標議借,屆時共同撮合,得標後數量 先滿足信用交易券差部位,費用則平均分攤。得標後 證金公司透過「應付當沖券差申報平台」(BCF)作業 撥轉予證券商 —證金公司標借、議借者經由集保公司還券,故T+1日 透過證金公司進行標借、議借者,借券方及出借方均 不需輸 入現股當沖專戶還券(BCG)資料 —若T+1日強制買回不足,則視買回還券數量進行續借 或續標作業 —若T+1日標議借不足,於T+2日進入交割補正借券 18 大綱 「先賣後買現股當沖」開放措施 現股當沖電腦作業流程 電腦作業 當沖券差作業流程與範例說明 重要作業時程說明 19 當沖券差申報時點 作業時點 T日 下午 6時前 5時前 作業項目 當沖專戶回補發生 申報主體 當沖戶 應付當沖交割券差申報 當沖戶與 當沖專戶 當沖專戶回補交易 當沖專戶 當沖券差代標議借 T+1日 2時前 下午 6時前 應付當沖交割券差申報 證金公司 當沖專戶 當沖戶 T+3日 6時前 下午 當沖專戶回補處理申報 當沖交割券差還券申報 當沖戶與 當沖專戶 T+4日 6時前 下午 當沖券差債務違約申報 當沖戶 20 當沖券差作業流程 證 券 商 T日 T+1日 1. 當沖戶回補發生 1. 當沖專戶回補 申報(BCB) 2. 當沖專戶回補處 2. 當沖戶當沖交割 理申報(BCC) 券差申報(BCE) 3. 當沖專戶應付當 沖交割券差申報 (BCF) 證 金 公 司 集 保 公 司 1.當沖專戶券源撥 轉 2.當沖戶券源撥轉 T+2日 T+3日 1. 當沖專戶回補 1.現股當沖專戶回 處理申報(BCC) 補處理申報 (BCC) 2.T+1日當沖專戶 2.應付當沖交割券 回 補不足,則當 差還券申報(BCG) 沖專戶續買、續 3. T+1日現股當沖 借 專戶回 補不足, 則當沖戶續借 1.當沖券差代標借 交易及議借(V07) 2. 當沖專戶當沖交 割券差申報 (BCF) 1.T+1日當沖專戶 回補不足以應付 證金代標議借者 續標議借 1.證金公司當沖專 戶券源撥轉 1.現股當沖戶交割 1.還券處理 2.T+1日證金代標 議借不足則主動 借券 21 當沖券差作業流程圖 當沖戶 T 日 證券商 當沖券差發生 平台取券申請 證金公司 T+1 日 本家券商 當沖交割券差申報 (BCE、BCF) 回補處理(BCC) 代標借交易 代議借申請 券源 撥轉 專戶回補 T+2 日 T+3 日 券源 撥轉 當沖戶回補發生申報(BCB) 當沖交割券差申報(BCE、BCF) 他家券商 集保公司 現股當沖戶 款券交割 價差借券費用 計算及給付 當沖券差還券通知 (BCG) 不給付 當沖券差債務違約 (BCJ) 券源 撥轉 22 現股當沖戶券差申報(BCE) 證券商專戶 出借方 投資人 A 集保公司 借券方 出借方 借券方 投資人 B 23 現股當沖專戶券差申報(BCF) 交易所 A 證券商專戶 出借方 B 證券商專戶 借券方 借券方 投資人 B (BCE)作業 集保公司 24 當沖券差實務作業範例 (1)券差平台取借可應付T+2日交割,強制回補足量: T日 證券商 券差平台 券差100張 T+1日 T+2日 T+3日 T+4日 回補100張 取借100張 還平台100張 證金 集保 交易所 交割100張 25 當沖券差實務作業範例 (2)券差平台取借+標議借可應付T+2日交割,強制回補足量: T日 證券商 券差100張 券差平台 取借70張 證金 T+1日 T+2日 T+3日 T+4日 回補100張 還平台70張 標借30張 還標借30張 集保 交易所 交割100張 26 當沖券差實務作業範例(續) (3)券差平台取借+標議借不足、但強制回補足量 : T日 證券商 券差 平台 證金 集保 交易所 T+1日 T+2日 T+3日 T+4日 券差100張 回補100張 取借70張 還平台70張 標借20張 還標借20張 主動借券10張 還主動借券10張 交割100張 27 當沖券差實務作業範例(續) (4)券差平台取借+標議借可應付T+2日交割,但強制回補數量不足: T日 證券商 券差 平台 證金 券差100張 T+1日 回補40張 T+2日 T+3日 T+4日 還平台10張 還平台60張 續補 60張 取借70張 標借30張 還標借30張 集保 交易所 交割100張 28 當沖券差實務作業範例(續) (5)券差平台取借+標議借不足、強制回補不足、但回補數量可應付標議借: T日 T+1日 證券商 券差100張 回補60張 券差 平台 證金 T+2日 T+3日 T+4日 還平台10張 還平台40張 續補 40張 取借50張 標借30張 還標借30張 集保 主動借券20張 交易所 交割100張 還主動借券20張 29 大綱 「先賣後買現股當沖」開放措施 現股當沖電腦作業流程 電腦作業 當沖券差作業流程與範例說明 重要作業時程說明 30 重要作業時程說明 2014/05/19 2014/06/03 2014/06/29 2014/06/30 提供 台北 台中 測試 環境 提供 台北 台中 測試 環境 (T30) (T80) (BC8) (BCB) | (BCI) 市 場 會 測 正 式 上 線 31 補充說明 本次說明會講義置於本公司網站,請參考: 首頁 > 關於證交所 > 新聞資訊 > 活動訊息 (http://www.twse.com.tw/ch/about/press_roo m/tsec_event.php ) 測試系統網址:http://cleartest.tse.com.tw:9080 聯絡電話(電腦規劃部第三組) 余道堅專員:(02)8101-5906([email protected]) 黃國強組長:(02)8101-5933([email protected]) 32 簡報完畢 敬請指教