Workshop Fase 6 Certificação - Integração das Clearings da

Report
Workshop
Certificação Fase 6
Setembro de 2013
“A implantação da integração das clearings da BM&FBOVESPA e do novo sistema de risco
CORE (Closeout Risk Evaluation) depende de prévia autorização dos órgãos reguladores”.
CLASSIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO (MARQUE COM UM “X”):
CONFIDENCIAL RESTRITA
CONFIDENCIAL
x PÚBLICO
USO INTERNO
1
AGENDA
FASES DE CERTIFICAÇÃO
CERTIFICAÇÃO ARQUIVOS iCAD-X
CADASTRO DE INSTRUMENTOS
ARQUIVOS DE PREÇOS DE REFERÊNCIA
SINACOR
2
2
AGENDA
FASES DE CERTIFICAÇÃO
CERTIFICAÇÃO ARQUIVOS iCAD-X
CADASTRO DE INSTRUMENTOS
ARQUIVOS DE PREÇOS DE REFERÊNCIA
SINACOR
3
3
Fases da certificação
Certificação Oficial iCADX
•
Fase 1: Conectividade ao ambiente de certificação do iCADX
•
Fase 2: Telas do iCADX
Certificação Livre IPN
•
Fase 3: Conectividade ao ambiente de certificação do IPN/CORE
•
Fase 4: Telas de alocação, repasse e consulta de posições
•
Fase 5: Telas de controle de posições e de liquidação
• Fase 6: Arquivos e mensagens do iCADX, preços e instrumentos
•
Fase 7: Mensagens e arquivos de alocação, repasse, controle de posições e liquidação
•
Fase 8: Telas e mensagens de garantias
•
Fase 9: Cálculo e funcionalidades de administração de risco e transferência de posição
•
Fase 10: Arquivos e mensagens de tarifação e tributação
•
Fase 11: Processos integrados de liquidação e risco
Certificação Oficial IPN
•
Fase 12: Execução monitorada dos roteiros dos processos integrados
4
AGENDA
FASES DE CERTIFICAÇÃO
CERTIFICAÇÃO ARQUIVOS iCAD-X
CADASTRO DE INSTRUMENTOS
ARQUIVOS DE PREÇOS DE REFERÊNCIA
SINACOR
5
5
CERTIFICAÇÃO ARQUIVOS iCAD-X
Para o processo de certificação do iCAD-X, serão utilizados os seguintes arquivos:
Para cada inclusão/alteração realizada no iCAD-X, o participante receberá o
arquivo de resposta com o resultado da ação. O arquivo de resposta poderá
apresentar:
 Consulta: os dados da conta ou do vínculo consultado
 Inclusão/alteração:
• As informações das contas ou vínculos incluídos/alterados OU
• O erro que não permitiu a inclusão/alteração das contas/vínculos
6
CERTIFICAÇÃO ARQUIVOS iCAD-X
Visão Geral da Solução:
MTA acessa o ambiente da
BM&FBOVESPA para o
envio e o recebimento de
arquivos
AMBIENTE DO PARTICIPANTE
MTA
No ambiente interno, os
sistemas BVMF interagem
com o XFB para obter e
disponibilizar arquivos aos
participantes
RCCF/RCB
Sistemas
BVMF
XFB
AMBIENTE BM&FBOVESPA
7
CERTIFICAÇÃO ARQUIVOS iCAD-X
Erros comuns na elaboração de arquivos
• Identificação do participante no conteúdo do arquivo divergente da identificação do
participante no header do arquivo;
• Tipo e número de documento informados para o titular de conta divergentes dos
demais campos que identificam se o titular é residente ou não-residente – Ex: campo
SchemeName = 1 (CNPJ) e campo ResidentialStatus = NRES (Não-residente);
• Preenchimento inválido do campo que identifica o tipo de modificação da conta ou
do vínculo (inclusão, alteração, exclusão).
• Inclusão de conta com o mesmo número de uma conta já existente ou com um
número de conta com mais de 6 dígitos;
• Não preenchimento de um campo obrigatório ou preenchimento de campo com
conteúdo divergente das opções disponíveis na ExternalCodeList;
• Inclusão de vínculo onde uma das contas não existe ou está inativa;
• Preenchimento incorreto da identificação da parte ou da contraparte de um vínculo;
• Preenchimento inválido de algum domínio – Ex: tipo de conta;
8
CERTIFICAÇÃO ARQUIVOS iCAD-X
Erros comuns na elaboração de arquivos (cont.)
• Preenchimento inválido do campo que identifica o tipo de modificação da conta ou
do vínculo (inclusão, alteração, exclusão);
• Preenchimento incorreto dos campos que identificam o endereço principal do titular
de conta, tipos de e-mail e telefone;
• Preenchimento de campo de data ou valor monetário com formato inválido.
9
CERTIFICAÇÃO ARQUIVOS iCAD-X
• Todos os layouts de arquivo estão disponíveis no site do IPN:
http://ipn.bmfbovespa.com.br/Novo-Modelo/Catalogos-de-Mensagens-eArquivos-122
• Documentos importantes:
•
Catálogo de Mensagens e Arquivos Cadastro de Participantes e Contas
•
Manual Técnico de Mensagem
•
Exemplos de mensagens de Cadastro de Participantes e Contas
•
Enumeration Cadastro de Participantes e Conta
•
Arquivos XSD – Cadastro de Participantes e Contas
•
Novos arquivos e mensagens
•
Workshop 5 - Técnico de Mensageria e Ferramentas de TI
•
Tabela de códigos de erro
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Perguntas ?
11
AGENDA
FASES DE CERTIFICAÇÃO
CERTIFICAÇÃO ARQUIVOS iCAD-X
CADASTRO DE INSTRUMENTOS
ARQUIVOS DE PREÇOS DE REFERÊNCIA
SINACOR
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12
INSTRUMENTOS DISPONÍVEIS NA FASE 6
• O conjunto de instrumentos disponíveis para a fase 6 de certificação é o combinado dos
instrumentos das fases 4 e 5.
• A abordagem de liberação de instrumentos é incremental, conforme cenários propostos para a
certificação.
• Ou seja, os próximos arquivos de instrumentos serão mais completos que os da Fase 6
• As trincas de instrumentos serão mantidas ao longo dos testes de certificação, de tal forma que
cenários de testes poderão ser mantidos mesmo na virada para fases mais avançadas da
certificação
• As trincas divulgadas agora na certificação NÃO SÃO as mesmas que serão divulgadas no
lançamento do IPN em produção
• Instrumentos adicionais existem na base de cadastro e serão divulgados. São eles: indicadores
econômicos, ouro ativo financeiro, collateral cash e as CALLs e PUTs complementares às opções
listadas, bem como os instrumentos de exercício destas opções.
13
INSTRUMENTOS DISPONÍVEIS NA FASE 6
Trinca de instrumentos – relembrando o conceito
• Com o IPN uma mesma plataforma vai processar instrumentos que atualmente são identificados
por chaves distintas por conta de características próprias dos instrumentos
• A criação da chave única foi necessária. Essa chave é um conceito do FIX, atualmente
disseminada na plataforma de negociação e composta de 3 partes>
• SecurityIDSource
• Indica a fonte do ID fornecido. No divulgação para o mercado será usado o SecurityIDSource =
8, o mesmo fornecido pelo PUMA.
• SecurityID
• É a identificação propriamente dita, a chave. Há apenas um valor por SecurityIDSource
• SecurityExchange
• É o identificador da bolsa. Pela padronização ISO10383, o valor usado é “BVMF”
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INSTRUMENTOS DISPONÍVEIS NA FASE 6
Fase 4
Instrumentos fase 4
Descrição
Mercad Mercadori
o
a
Vencto
Cod
Negociação
DI de 1 dia
Futuro
DI1
J14
DI1J14
Dólar comercial
Futuro
DOL
J14
DOLJ14
Cupom Cambial
Futuro
DDI
J14
DDIJ14
Índice Bovespa
Futuro
IND
G14
INDG14
Ibovespa Mini
Futuro
WIN
Q14
WINQ14
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INSTRUMENTOS DISPONÍVEIS NA FASE 6
Fase 5
Instrumentos fase 5
Descrição
Mercado
Mercadoria
Vencto
Cod Negociação
D1 de 1 dia
Dólar comercial
Dólar comercial
Dólar comercial
Cupom Cambial
Índice Bovespa
Ibovespa Mini
Boi gordo
Café
Café
Soja
Swap Cambial OC1
Opção DI1 Call
Opção DI1 Put
Dólar comercial
Dólar comercial
Ouro
Ouro
Futuro
Futuro
Futuro
Futuro
Futuro
Futuro
Futuro
Futuro
Futuro
Futuro
Futuro
Termo
Opção de compra
Opção de venda
Opção de compra
Opção de venda
Disponível
Termo
DI1
DOL
DOL
DOL
DDI
IND
WIN
BGI
ICF
ICF
SFI
SCS
IDI
IDI
DOL
DOL
OZ1
OZ1
F15
F15
V13
X13
F15
Z14
Q15
F14
Z13
U14
X13
N401
F14
F14
F14
Z13
0180
DI1F15
16
DOLF15
DOLV13
DOLX13
DDIF15
INDZ14
WINQ15
BGIF14
ICFZ13
ICFU14
SFIX13
SCSN401
IDIF14C156400
IDIF14P157400
DOLF14C002400
DOLZ13P002300
OZ1D
OZ10180
ARQUIVOS DE INSTRUMENTOS
Os arquivos de instrumentos disponíveis durante a fase 6 são:
CONTRCAD_IPN
• Este arquivo é composto pelos mesmos dados do atual CONTRCAD, porém alterado para incluir
5 novos campos: dois campos para representar Segmento e Mercado com seus novos domínios
e três campos para a chave tripla de identificação dos instrumentos
• O escopo do arquivo permanece exatamente o mesmo, exceto pela inclusão dos instrumentos
de exercício das opções sobre derivativos
Arquivo ISO BVBG.028.01
• Novo arquivo de instrumentos
Arquivo ISO BVBG.029.01
• Novo arquivo de indicadores econômicos
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ARQUIVOS DE INSTRUMENTOS
Diferença entre o uso do arquivo modificado e do arquivo novo:
• Arquivo CONTRCAD_IPN: Fornece uma lista de instrumentos de trading segundo seu escopo
atual, acrescido pelos instrumentos de exercício. Não contém o ouro ativo financeiro.
• Arquivo novo: Além de conter os instrumentos de exercício e o ouro, o arquivo novo reúne
informações adicionais que criam novas possibilidades no processamento dos instrumentos,
conforme apresentado a seguir:
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ARQUIVOS DE INSTRUMENTOS
Informações adicionais do arquivo novo: Estratégias
Campo
Função do campo
Categoria do ativo
identifica claramente o tipo da estratégia: Forward
points, FRA, Rolagens ou Volatilidades
preço base da rolagem
No caso de rolagem, aponta o que deve ser usado
como preço base para a determinação do preço da
perna mais líquida: último preço ou preço de
ajuste
Pernas da estratégia (grupo de
repetição)
Lista os instrumentos que são pernas da estratégia
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ARQUIVOS DE INSTRUMENTOS
Informações adicionais Indicador de Liquidação
• Esse atributo é usado em 4 tipos diferentes de instrumentos, em cada qual com uma função
específica:
• Futuros: Usado para calcular o valor de ajuste em reais no caso de taxa ou moeda
estrangeira
• Opções: para converter o prêmio da opção em reais no caso de moeda estrangeira
• Instrumento de exercício para opções sobre disponível: para as opções financeiramente
liquidadas, o indicador de liquidação aponta para um indicador financeiro usado para
cálculo do valor de exercício
• Estratégias: No caso de Forward Points (FRP), aponta para o indicador usado no cálculo do
preço do futuro.
20
ARQUIVOS DE INSTRUMENTOS
Relacionamento entre instrumentos e indicadores econômicos nos novos
arquivos
• O arquivo ISO BVBG.029.01 contém uma relação de
taxas de câmbio e indicadores econômicos, alguns
deles
referenciados
pelos
instrumentos
negociáveis.
• Como exemplo, o futuro de café é negociado em
dólares e convertido em reais através da Taxa
Referencial BM&F
• Neste caso o indicador aparece no arquivo ISO
BVBG.028.01 na TAG <AsstSttInInd>, conforme
figura a seguir, retirada de um contrato futuro de
café
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ARQUIVOS DE INSTRUMENTOS
Relacionamento entre instrumentos e indicadores econômicos nos novos
arquivos
• A trinca 6040 (TCR) está no arquivo ISO BVBG.029.01 de indicadores
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ARQUIVOS DE INSTRUMENTOS
Relacionamento entre instrumentos e indicadores econômicos nos novos
arquivos
• E a TAG <EcncIndDesc> contém o mesmo nome usado como chave no arquivo INDIC
de cotações
• Ou seja, o arquivo ISO BVBG.028.01 contém o indicador de liquidação do contrato
futuro de café e o arquivo ISO BVBG.029.01 fornece o “de-para” para as cotações do
“Indicadores Econômicos e Agropecuários”.
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DIVULGAÇÃO DOS ARQUIVOS
• Os três arquivos de instrumentos serão disponibilizados no início da Fase 6 de
certificação e permanecerão inalterados ao longo desta fase
• O Arquivo CONTRCAD_IPN ficará disponível na seção de download do site do IPN
• Os arquivos ISO BVBG.028.01 e BVBG.029.01 ficarão disponíveis no MTA
• Na fase 7 o arquivo CONTRCAD_IPN também passará a ser gerado diariamente e
publicado no site do IPN
• Os arquivos PAPD, H e T para IPN serão liberados apenas na fase 8
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Perguntas ?
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AGENDA
FASES DE CERTIFICAÇÃO
CERTIFICAÇÃO ARQUIVOS iCAD-X
CADASTRO DE INSTRUMENTOS
ARQUIVOS DE PREÇOS DE REFERÊNCIA
SINACOR
26
26
CONSIDERAÇÕES
• Não haverá alteração no formato nem no conteúdo das informações publicadas
• Formato: Informações disponibilizadas em arquivos publicados no website da bolsa
• Publicação: após o encerramento da negociação dos ativos, conforme a informação
Certificação
• Arquivos publicados na fase 6
• Informações publicadas: associadas aos instrumentos utilizados na fase 6
• Publicação: diária, após encerramento da certificação. Entre 17h e 17h:30.
27
Perguntas ?
28
AGENDA
FASES DE CERTIFICAÇÃO
CERTIFICAÇÃO ARQUIVOS iCAD-X
CADASTRO DE INSTRUMENTOS
ARQUIVOS DE PREÇOS DE REFERÊNCIA
SINACOR
29
29
INTRODUÇÃO
• Adaptação da troca de informações entre SINACOR e iCAD-X baseadas em arquivos norma ISO 20022.
• Meio de comunicação para trocas de arquivos em lote via MTA.
• Premissa de desenvolvimento: minimizar o impacto no participante.
• As novas telas para o módulo de Cadastro de Clientes foram desenvolvidas somente na tecnologia.NET
(SINACOR+).
• O desenvolvimento da 1ª etapa: atender o iCAD-X com a unificação das contas, atributos obrigatórios e as
integrações básicas foram concluídas.
• Disponibilização da importação do arquivo CONTRCAD_IPN contendo as informações adicionais relacionadas
ao projeto IPN.
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ARQUITETURA
iCAD-X
MTA
SINACOR +
Arquivos
Atividade Bovespa, Atividade BMF, Demais
atividades.
PROCESSO
Importação / Exportação
Estrutura
iCAD-X
Estrutura
Atual
Atual
Telas
Atuais
Telas
Novas
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Participantes
FUNCIONALIDADES
• Funcionalidades alteradas e novas funcionalidades para atender a fase 6:
• Cadastro de Local;
• Parâmetro;
• Instituição Financeira;
• Cadastro Básico;
• Cadastro Complementar;
• Atividade Bovespa;
• Atividade BM&F;
• Cadastro de Vínculos;
• Exportação de Contas;
• Exportação Consulta de Contas;
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FUNCIONALIDADES
• Funcionalidades alteradas e novas funcionalidades para atender a fase 6 (cont.):
• Exportação Lote de Contas;
• Exportação Cadastro de Vínculos.
• Exportação Consulta de Vínculos;
• Exportação Lote de Vínculos;
• Importação iCAD-X;
• Consulta de Envio de Contas;
• Conciliação de Contas;
• Conciliação de Vínculos;
• Divergências e Log de Sincronização;
• Importação do Arquivo CONTRCAD_IPN.
33
FUNCIONALIDADES
Informação de Apoio - Cadastro de Local
•
As categorias definidas neste cadastro serão utilizados para o envio dos arquivos ao iCAD-X e a validação
do cadastro de vínculos. É necessário indicar ao menos uma como principal.
34
FUNCIONALIDADES
Cadastro de Clientes - Parâmetros
Parâmetros utilizados para a carga inicial no cadastro de vínculos e possibilidade da abertura do cadastro de
vínculos.
35
FUNCIONALIDADES
Cadastro de Clientes – Instituição Financeira
Permite o cadastro da instituição financeira e as categorias relacionadas a esta instituição. Tal cadastro será
utilizado nos processos de cadastro e envio dos vínculos entre contas.
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FUNCIONALIDADES
Cadastro de Clientes – Cadastro Básico
Adição dos campos:
Atividade Econômica Principal: utilizado para pessoas jurídicas;
Situação do envio: utilizado para visualização da situação do envio perante a BM&FBovespa.
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FUNCIONALIDADES
Cadastro de Clientes – Cadastro Complementar
Adição dos campos:
Capital Social, Patrimônio Líquido e Capital de Giro para Pessoas Jurídicas;
País de Residência, Renda Anual e Situação Patrimonial para Pessoas Físicas.
38
FUNCIONALIDADES
Cadastro de Clientes – Cadastro Complementar (cont.)
39
FUNCIONALIDADES
Cadastro de Clientes – Atividade Bovespa
Adição dos campos:
Tipo de Conta: possui os domínios reconhecidos pelo sistema iCAD-X.
Situação de Envio: utilizado para visualização da situação do envio perante a BM&FBovespa.
40
FUNCIONALIDADES
Cadastro de Clientes – Atividade BM&F
Adição do campo Tipo de Conta: possui os domínios reconhecidos pelo sistema iCAD-X.
41
FUNCIONALIDADES
Cadastro de Vínculos
Permite ao usuário consultar, incluir, alterar e excluir os vínculos entre Contas. É possível cadastrar os seguintes
vínculos: Conta Master, Custodiante, Repasse, Consolidação de Margem, Exercício de Opções e Por Conta e
Ordem.
A grid de vínculos
indica as Contas
que existem no
participante ou a
conta Máster.
A grid de contas
vinculadas
indicam as Contas
que são da outra
parte do vínculo
ou as contas
Filhotes.
42
FUNCIONALIDADES
Exportação de Contas e Vínculos
Situações de envio possíveis para Contas e Vínculos.
Não Enviada: A conta/vínculo foi criada e aguarda exportação para o sistema iCAD-X.
Gerada em Arquivo: A conta/vínculo foi gerado em arquivo no padrão ISO20022 e está disponível no diretório
MTA.
Cadastro Aceito BM&FBovespa: A conta/vínculo foi recebido pelo sistema iCAD-X e o SINACOR recebeu o
arquivo de retorno confirmando a operação.
Erro no processamento: A conta/vínculo foi recebido pelo sistema iCAD-X e o SINACOR recebeu o arquivo de
retorno indicando erros encontrados pelas regras da BM&FBovespa.
43
FUNCIONALIDADES
Exportação Cadastro de Contas
Funcionalidade que gera os arquivos de inclusão e alteração de contas para o sistema iCAD-X. As contas
incluídas no arquivo são as indicadas como “Não Enviada” e marcadas para envio na Atividade Bovespa.
44
FUNCIONALIDADES
Exportação Consulta de Contas
Funcionalidade que gera o arquivo de consulta de contas para o sistema iCAD-X. Esta opção poderá ser utilizada
para cadastros realizados no sistema iCADX e que não constam no SINACOR.
45
FUNCIONALIDADES
Exportação Lote de Contas
Permite ao usuário solicitar a geração de arquivos já gerados anteriormente.
46
FUNCIONALIDADES
Exportação Cadastro de Vínculos
Permite ao usuário exportar os vínculos entre contas para inclusão ou inativação de vínculos no sistema iCADX. Os vínculos gerados são os que constam com a situação “Não Enviada” no Cadastro de Vínculos e que estão
marcados para enviar à BM&FBovespa.
47
FUNCIONALIDADES
Exportação Consulta de Vínculos
Permite ao usuário solicitar a consulta de um ou mais Vínculos de Contas para o sistema iCAD-X.
48
FUNCIONALIDADES
Exportação Lote de Vínculos
Permite ao usuário solicitar a geração de arquivos de vínculos gerado anteriormente.
49
FUNCIONALIDADES
Importação iCAD-X
Processo responsável por importar automaticamente os arquivos recebidos disponíveis no diretório MTA para
o módulo Cadastro de Clientes.
50
FUNCIONALIDADES
Consulta de Envio de Contas
Permite ao usuário visualizar a situação de envio das contas e vínculos, além de apresentar os erros
informados pelo sistema iCAD-X.
Filtros de pesquisa
Mensagens enviadas
e recebidas
Erros de negócios
encontrados
51
FUNCIONALIDADES
Conciliação de Contas
Permite ao usuário visualizar as diferenças entre os dados das contas vindas nos arquivos do iCAD-X e a base
do SINACOR.
Contas
pendentes de
ação.
Comparação
dos dados de
conta do
SINACOR e
BVMF.
Comparação
dos dados de
cliente do
SINACOR e
BVMF.
52
FUNCIONALIDADES
Conciliação de Vínculos
Permite ao usuário visualizar as diferenças entre os dados dos vínculos vindos nos arquivos do iCAD-X e a base
do SINACOR.
Vínculos
pendentes de
ação.
Comparação
dos dados
das contas
vinculadas
entre
SINACOR e
BVMF.
53
FUNCIONALIDADES
Divergências e Log de Sincronização
Apresenta as divergências e os erros encontrados nos processos de sincronização entre a estrutura atual e a
nova estrutura.
54
FUNCIONALIDADES
Importação do Arquivo CONTRCAD_IPN
Processa as informações contidas no arquivo CONTRCAD_IPN de acordo com o novo layout, contendo os
campos adicionais: dois campos para representar Segmento e Mercado com seus novos domínios e três
campos para a chave tripla de identificação dos instrumentos.
O escopo do arquivo permanece exatamente o mesmo, exceto pela inclusão dos instrumentos de exercício
das opções sobre derivativos.
55
CONSIDERAÇÕES
Abaixo seguem relacionadas as principais considerações do SINACOR
Sobre os arquivos do iCAD-X e SINACOR
Considerações
Alternativas
Não contempla os campos opcionais dos arquivos BVBG.001.01,
BVBG.002.01 e BVBG.003.01.
O cadastro das informações opcionais poderá ser complementado nas telas do sistema
iCAD-X.
Será enviado somente o Endereço vinculado a Conta. O cadastro dos demais endereços
poderá ser complementado nas telas do sistema iCAD-X.
Envia o e-mail e endereço vinculado a Conta.
O SINACOR não contempla o cadastro para o perfil Roteamento de
O cadastro das informações poderá ser complementado nas telas do sistema iCAD-X.
Ordem CME&BVMF.
Não trata por arquivo o dado Perfil HEDGER.
O cadastro opcional perfil HEDGER poderá ser feito manualmente nos módulos Cadastro
de Clientes e BM&F.
Não trata por arquivo o dado Perfil Formador de Mercado.
O cadastro opcional perfil Formador de Mercado poderá ser feito manualmente nos
módulos Cadastro de Clientes e BM&F.
Sobre a instalação
Versão de certificação do SINACOR + disponibilizada em junho de 2013 instalada.
Ambiente apartado para certificação.
56
SUPORTE
Suporte e Contato
Documentos complementares a esta apresentação:
Roteiro de Certificação da fase 6 – iCAD-X;
Guia do Usuário SINACOR;
Catálogo de Mensagens e Arquivos Cadastro de Participantes e Contas.
Catálogo de Mensagens e Arquivos / Cadastro de Instrumentos.
Estes e os demais documentos do IPN encontram-se disponíveis na página http://ipn.bmfbovespa.com.br
O participante poderá encaminhar seus questionamentos específicos e/ou agendar a instalação do pacote
adicional do SINACOR para atendimento a fase 6 através do e-mail [email protected] ou contato
telefônico (2565-5555 ou 2565-5000 - opção 5)
57
Perguntas ?
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