Aula 4 - Danielle Carusi Machado

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Aula 9
Introdução ao Stata
24 de maio de 2013
Exemplo: Gastos médicos com um
único regressor
• Medical Expenditure Panel Survey
• Variável dependente: ldrugexp (log dos gastos
com medicamentos prescritos)
• Variável endógena: hi_empunion: variável de
seguro de vida endógena.
• Ter este seguro saúde é uma variável de
escolha. Aqueles que esperam gastar mais
com saúde, escolhem um emprego que
ofereça este tipo de seguro saúde.
Possíveis instrumentos
• firmsz: tamanho da firma.
• multlc: se a firma tem múltiplas localidades.
Estes instrumentos poderiam captar se o
indivíduo tem acesso ao seguro saúde
suplementar via o empregador. Estas duas
últimas variáveis podem não ser relevantes
para os aposentados, CP, e que compram
seguro de forma privada.
Possíveis instrumentos
• Ssiratio: razão entre a renda individual advinda
da seguridade social e a renda de todas as fontes
– indicativo de restrições de renda.
• Lowincome: dummy indicando o status de baixa
renda das pessoas.
Os instrumentos são relevantes pois tem uma
correlação negativa com o acesso a seguridade
suplementar.
O papel direto da renda está sendo controlado pela
variável linc (log da renda total familiar).
Regressão Linear: Variáveis
instrumentais
• Teste de endogeneidade dos regressores:
– Exemplo da aula passada:
• Hi_empunion é tratada como endógena
• Se a variável é exógena, os estimadores IV, 2SLS ou
GMM ainda geram estimativas consistentes.
• Contudo, serão menos eficientes que o estimador de
MQO!!
• Estatística de Hausman: (qui-quadrada)
Teste de endogeneidade dos
regressores
• Teste Durbin-Wu-Hausman:
• Reescrevo a equação estrutural considerando
o erro da equação do primeiro estágio (v1)
• Sob a hipótese nula de que y2 é exógeno:
E ( v1i u i / y 2 i , x1i )  0
Teste de endogeneidade dos
regressores
• Se v1 pudesse ser observado, testaria a hipótese
nula no modelo estrutural rodando a regressão
por MQO de y1 contra y2, x1 e v1:
Ho :  0
• V1 não é diretamente observado, mas tenho:
vˆ1
• Resíduo estimado do primeiro estágio da
regressão
Teste de endogeneidade dos
regressores
ivreg2 ldrugexp $x2list (hi_empunion = ssiratio), robust endog(hi_empunion)
-endog- option:
Endogeneity test of endogenous regressors:
Chi-sq(1) P-val = 0.0000
Regressors tested: hi_empunion
24.935
Rejeito a hipótese nula de que o regressor hi_empunion é
exógeno!
Fazer o passo a passo do teste

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