MatEkoKeuangan

Report
Laboratorium Matematika Ekonomi,
Keuangan, dan Aktuaria
Jumat, 7 Juni 2012
Departemen Matematika
FMIPA-IPB
Topik Penelitian Bidang Ekonomi dan
Keuangan
Pengembangan model Matematika
yang terkait dengan bidang
ekonomi.
 Pengembangan model Matematika
yang terkait dengan pasar modal.
Topik Penelitian Bidang Ekonomi dan
Keuangan (Lanjutan)
• Pemodelan yang terkait dengan pergerakan
harga saham, pergerakan nilai uang dan suku
bunga dengan metode Hidden Markov dan
berbagai variasinya.
• Pemodelan opsi tipe Eropa dan Amerika, yang
ditinjau dari berbagai metode pendekatan
baik diskret maupun kontinu.
• Model-model pertumbuhan ekonomi, baik
dinamik maupun statik.
Topik Penelitian Bidang Aktuaria
Bidang spesialiasi:
Asuransi jiwa dan kesehatan,
Asuransi kerugian (termasuk
bidang pertanian),
Program kesejahteraan karyawan
dan pensiun (employee benefits)
Topik Penelitian Bidang Aktuaria
(Lanjutan)
Topik penelitian yang terkait dengan
asuransi jiwa, kesehatan, dan
kerugian:
Menentukan premi neto dan bruto
sesuai cakupan benefit dari kontrak
asuransi (pricing dan desain)
Menentukan cadangan premi (valuasi)
Menentukan solvabilitas (risk
management)
Topik Penelitian Bidang Aktuaria
(Lanjutan)
Estimasi dan analisis keuntungan
Asset-liability management
Loss model & curve fitting techniques
(terutama metode maximum likelihood)
• Model distribusi yang umum:
log-normal, Weibull, Pareto, dll
• Estimasi parameter model dari data
observasi
• Berbagai strategi desain & pricing
Topik Penelitian Bidang Aktuaria
(Lanjutan)
Topik penelitian yang terkait dengan
program kesejahteraan karyawan dan
pensiun:
Desain dana pensiun
Menentukan iuran normal
Menentukan kewajiban aktuarial, dan
kewajiban solvabilitas
Topik Penelitian Bidang Aktuaria
(Lanjutan)
Topik penelitian yang terkait dengan
program kesejahteraan karyawan dan
pensiun:
Menentukan iuran tambahan
Analisis keuntungan
Asset-liability management
Beberapa Jurnal Ilmiah yang Dapat Diakses
 ASTIN Bulletin:
http://www.actuaries.org/index.cfm?lang=EN
&DSP=PUBLICATIONS&ACT=ASTIN_BULLETIN
http://www.casact.org/library/astin/
 Society of Actuaries (SOA):
http://www.soa.org/
http://www.soa.org/news-and-publications/p
ublications/journals/naaj/naaj-detail.aspx
Beberapa Jurnal Ilmiah yang Dapat Diakses
 PROQUEST
Alamat: search.proquest.com
User Name: 3FNP2CJRQQ
Password: pqipb
 Proquest Digital Dissertation &These Full Text
User Name: MNH09JASNK
Password: andromeda
 EBSCO
Alamat: search.ebscohost.com
User Name: ns180961
Password: password
Beberapa Jurnal Ilmiah yang Dapat Diakses
 INFOTRACT/GALE CENCAGE
Alamat: http://infotrac.galegroup.com/itweb
/idipb
Password: insights
(Mencakup jurnal-jurnal sciences, technology,
medicine)
 SCIENCE DIRECT
Alamat: www.sciencedirect.com
Username: jantisujana
Password: bogor57
Username: irmaelvina1
Password: bogor72
TERIMA KASIH
Personil:
1. I G.P. Purnaba
2. Retno Budiarti
3. Effendi Syahril
4. Dony Citra Lesmana
5. Ruhiyat
Judul Penelitian Bidang Aktuaria
No.
Nama
Mahasiswa
1
Amiruddin
2
Ade Haris
Himawan
Jaenudin
3
5
Deliana
Hastuti C.
Yusuf
6
Adrina Lony
7
Welly
Syahriza
Ali Shodiqin
4
8
Judul Penelitian Mahasiswa S2
Penentuan Peluang Bertahan dalam Model Risiko Klasik dengan
Menggunakan Transformasi Laplace.
Pendugaan Parameter Beberapa Sebaran Poisson Campuran dan
Beberapa Sebaran Diskret dengan Menggunakan Algoritma EM.
Metode Binomial untuk Menentukan Harga Opsi Call Indonesia dan
Strategi Lindung Nilainya.
Nilai Harapan Bersyarat Peubah Acak Berdasarkan Ekor Sebaran dari
Keluarga Sebaran Eksponensial.
Nilai Wajar Asuransi Endowmen Murni dengan Partisipasi untuk Tiga
Skema Pemberian Bonus.
Penentuan Besarnya Premi untuk Sebaran Risiko yang Berekor
Gemuk (Fat-Tailed Risk Distribution)
Penetapan Harga Jaminan Polis Asuransi Jiwa dengan Premi
Tahunan dan Opsi Surrender.
Studi Strategi untuk Mendapatkan Besar Deviden yang Optimal dari
Proses Surplus.
Judul Penelitian Bidang Aktuaria (Lanjutan)
No.
1
Nama
Judul Penelitian Mahasiswa S1
Mahasiswa
Lilis Sadiyah Peluang Bertahan Suatu Perusahaan Asuransi Motor.
2
Eva Siti
Khusaeva
3
Yogi
Anggraena
Ungkap R.
Pasaribu
Indah
Rosliyana
Ifni Husnul
K.
Dian Eka
Pratiwi
4
5
6
7
Peluang Kebangkrutan Perusahaan Asuransi dimana Waktu Antar
Kedatangan Klaim Menyebar Eksponensial dengan Parameter yang
Tak Sama.
Mengukur Risiko Nilai Tukar Luar Negeri dalam Transaksi Asuransi.
Aproksimasi Total Kerugian Model Risiko Individu dengan Poisson
Majemuk.
Perencanaan Premi Optimal untuk Perusahan Reasuransi dengan
Reinstatement.
Penghentian Kerugian dengan Pemotongan untuk Membentuk
Kontrak Reasuransi Optimal dalam Model Satu Periode.
Strategi Hedging pada Kontrak Asuransi Jiwa Terkait dengan Ekuitas.
Judul Penelitian Bidang Aktuaria (Lanjutan)
No.
8
9
10
11
12
13
Nama
Judul Penelitian Mahasiswa S1
Mahasiswa
Ani Afriani Sistem Bonus-Malus dengan Sebaran Frekuensi Klaim adalah
Geometrik dan Sebaran Ukuran Klaim adalah Pareto.
Tities
Penghitungan Premi dengan Menggunakan Metode Bayesian
Melyasih
Robust dan Metode Kredibilitas Robust.
Nyoman
Penentuan Premi pada Sistem Bonus Malus dengan Menggunakan
Rani Sawitri Sebaran Poisson Campuran.
Megawati
Penentuan Premi Sistem Bonus Malus dengan Menggunakan Fungsi
Utilitas Eksponensial.
Rafidha
Penentuan Nilai Umum Asuransi Menggunakan Teori Kontrol
Optimum.
Sabar A. A. Peluang dan Severitas Kebangkitan Perusahaan Asuransi
Judul Penel. Bidang Ekonomi &Keuangan
No.
Nama
Mahasiswa
Judul Penelitian Mahasiswa S2
2
M. Taufik
NT.
Edi Suyono
Model Pertumbuhan Ekonomi Dua Daerah Berdasarkan Modal dan
Kowledge.
Pemodelan Nilai Opsi Tipe Eropa.
3
Ponco BS.
4
Jaenuddin
5
Adelina H.
6
Dayat
Perbandingan Kekonvergenan Beberapa Model Binomial untuk
Penentuan Harga Opsi Eropa.
Metode Binomial untuk Menentukan Harga Opsi Call Indonesia dan
Strategi Lindung Nilainya.
Model Distribusi Pertumbuhan Ekonomi antar Kelompok pada Dua
Daerah.
Model Perdagangan antar Negara Berdasarkan Akumulasi Modal.
7
Hadi
Kuswanto
Model Pemberian Kompensasi bagi Penganggur untuk Mencapai
Kesejahteraan Ekonomi
1
Judul Penel. Bidang Ekonomi &Keuangan
No.
Nama
Mahasiswa
Judul Penelitian Mahasiswa S1
Heri
Sumarno
Septana
Pembentukan Portofolio Arbitrase pada Security Market Line
Menggunakan Portofolio Misprised.
Penilaian Opsi Put Amerika.
Valeria
Suryani
Nanik
Aryanti
Erra S.
Prinsip Optimal Dinamik dalam Pertumbuhan Ekonomi.
Strategi Penjaminan Emisi dalam Initial Public Offering.
7
Reni
Nurliani
Dewi N.
8
Andri S.
9
Merdina YN. Persamaan Black-Scholes-Barenb-Latt untuk Opsi Dengan Volatilitas
dan Suku Bunga Takpasti.
Hashif D.
Aproksimasi Numerik untuk Penilaian Opsi Put Amerika.
1
2
3
4
5
6
10
Strategi Konsumsi dan Investasi Optimal untuk Kelas Fungsi Utilitas.
Model Kesetimbangan Vasicek untuk Struktur Waktu Suku Bunga.
Pemodelan Nilai Tukar Rupiah terhadap US Dollar Menggunakan
Hidden Markov.
Optimisasi Portofolio Point and Figure Menggunakan Hidden Markov.
Judul Penel. Bidang Ekonomi &Keuangan
No.
Nama
Mahasiswa
Judul Penelitian Mahasiswa S1
11
Hirasawa
12
Setiawati
13
Astrie L.
14
Sri Mulyati
15
Dimas HS.
16
Rizal U.
17
Wahyu DP.
Pemodelan Nilai Tukar Rupiah terhadap US Dollar Menggunakan
Deret Waktu Hidden Markov Model Hamilton.
CAPM (The Capital Asset Pricing Model) N-Momen pada Asuransi
Bencana.
Pemilihan Portofolio dan Pembentukan Harga Asset-Kerangka Kerja
Tiga Parameter.
Analisis Model Makroskopis dan Mikroskopis dari Transaksi Arbitrase
Triangular di Pasar Valuta Asing.
Pemodelan Nilai Tukar Rupiah dengan US Dollar Menggunakan Deret
Waktu Hidden Markov Satu Waktu Sebelumnya.
Model Kesetimbangan Umum dari Ekonomi Produksi dengan Pasar
Asset.
Analisis Gabungan Keuangan di Tiga Negara.
18
Putra S.
Optimalisasi Alokasi Asset di Dalam Kontrak Anuitas Variabel.
19
Desiana S.
20
Penilaian Investasi Menggunakan Pendekatan Teori-Q dan
Pendekatan Nilai Opsi.
Eli Gusdianti Pemilihan Portofolio Menggunakan Beta Terbaik.
Judul Penel. Bidang Ekonomi &Keuangan
No.
Nama
Mahasiswa
Judul Penelitian Mahasiswa S1
21
Mutiara R.
Strategi Lindung Nilai Pinjaman dengan Interest Rate Cap.
22
Akmal I.
Penentuan Harga Obligasi untuk Beberapa Nilai Parameter.
23
Gita
Andriani
Frederik FJ.
25
Penentuan Hedge Ratio untuk Opsi Call dan Opsi Put Tipe Eropa
dengan Menggunakan Model Black-Scholes.
Model Dinamik Pertumbuhan Ekonomi Waktu Diskret dengan Variabel
Kebijakan Fiskal dan Moneter.
Hesti Lestari Model Dinamik Keynes Baru untuk Tingkat Pengangguran dan Inflasi.
26
Darwis Syah Dinamika Interaksi dari Spekulasi dan Diversifikasi pada Saham.
27
Siti Mariam
28
Lisda PA.
Optimalisasi Eksekusi Saham dengan Peningkatan Risiko
Perdagangan.
Optimalisasi Eksekusi Saham dengan Biaya Likuiditas Taklinear.
29
Rima
Febrian
Ritawati
Eksekusi Optimal Transaksi Portofolio dengan Model Biaya Likuiditas
Linear.
Penilaian Opsi Real Menggunakan Pohon Keputusan Binomial.
24
30
Terima Kasih

similar documents